ČNB: Banky jsou odolné vůči šokům. Rezervy na horší časy se zvýší

12. 6. 2018

Autor: Tomáš Novák/Euro

Banky zůstávají vysoce odolné i vůči potenciálním negativním šokům včetně hluboké recese. Ukázaly to výsledky zátěžových testů a hodnocení České národní banky. Analýzy však podle ní současně naznačují nárůst rizik spojených s aktuálně „dobrými časy“, kdy banky i klienti vnímají rizika jako zanedbatelná. ČNB zároveň zvýšila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,5 procenta.

„Podíl úvěrů se selháním bývá v dobách nejsilnějšího vzestupu ekonomiky velmi nízký. To je často mylně interpretováno jako důkaz, že jsou nízká i rizika s úvěry spojená. Ta však v takové situaci zpravidla nepozorovaně - a o to nebezpečněji - narůstají,“ vysvětlil guvernér centrální banky Jiří Rusnok paradox finanční stability v dobrých časech.

Příznivý ekonomický vývoj společně s nízkými úrokovými sazbami z úvěrů povzbuzuje vznik optimistických očekávání a zvyšuje podle ČNB ochotu domácností financovat výdaje prostřednictvím dluhu. Podmínky pro poskytování úvěrů zůstávají navzdory mírnému růstu úrokových sazeb vysoce uvolněné a objemy nových úvěrů domácnostem stále vysoké.

„My se ale musíme dívat dopředu. Proto nás zajímá hlavně to, jak to bude se splácením vypadat, až dobré časy skončí. I když k tomu nemusí dojít brzy, jednou se to stane. Jakmile pak začnou růst úrokové sazby nebo nezaměstnanost, mohla by se nemalá část domácností dostat do potíží se splácením úvěrů, což by se následně negativně podepsalo na zdraví bank,“ uvedl Rusnok.

Čtěte o dalším rozhodnutí ČNB:

Na vlastní bydlení dosáhne méně lidí. ČNB zpřísní od října pravidla pro poskytování hypoték

ČNB, která je ze zákona vedle cenové stability zodpovědná také za udržení stability finanční, na toto vyhodnocení rizik reaguje preventivně novými opatřeními v rámci své makroobezřetnostní politiky. Zpřísňuje podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a již počtvrté od konce roku 2015 zvyšuje proticyklickou kapitálovou rezervu bank.

Vývoj českého finančního sektoru byl podle zprávy v uplynulém roce celkově příznivý. Zpráva o finanční stabilitě každoročně hodnotí uplynulý vývoj v jednotlivých oblastech finančního sektoru v Česku a analyzuje rizika pro stabilitu celého finančního systému. Odolnost domácího finančního sektoru je hodnocena prostřednictvím makrozátěžových testů za použití alternativních scénářů ekonomického vývoje.

Zranitelnost bank roste

Banky budou odvádět více do rezerv na ochranu úvěrového trhu. ČNB totiž zvýšila sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,5 procenta. „Toto opatření je motivováno rostoucí zranitelností bank vůči zhoršení ekonomické situace a potřebou, aby vytvářely rezervy pro horší časy“, uvedla banka.

ČNB tuto sazbu využila poprvé na konci roku 2015, kdy ji s platností od 1. ledna 2017 stanovila na 0,5 procenta. V květnu 2017 pak rozhodla o zvýšení sazby na jedno procento, a to od 1. července 2018. Naposledy se sazba změnila 6. prosince 2017, kdy ji bankovní rada zvýšila na 1,25 procenta s platností od 1. ledna 2019.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.