Bankovní sektor v ČR je stabilní díky dobré kapitálové vybavenosti, ziskovosti a bilanční likviditě. Vyplývá to z aktuálních zátěžových testů České národní banky, jejichž výsledky dnes zveřejnila.
Foto: Jakub Stadler
Bankovní sektor v České republice zůstává odolný vůči výraznému tuzemskému i evropskému ekonomickému propadu. Vyplynulo to z tříletého zátěžového testu uskutečněného na základě dat z konce roku 2011. Ten prokázal, že vybavenost bankovního sektoru setrvává nad osmi procentním minimem.
„Dalo se předpokládat, že český bankovní sektor je dostatečně kapitalizován a je připraven i na přísné testování,“ řekl agentuře Mediafax David Marek, hlavní ekonom společnosti Patria Finance. Jen v případě hluboké finanční krize v Evropě, která by položila mateřské finanční ústavy českých bank, by se podle něj některé banky v ČR mohly dostat do situace, kdy by musely doplnit kapitál, aby vyhověly regulatorním požadavkům.
„Základem stability a odolnosti českých bank je silná kapitálová vybavenost, ziskovost a bilanční likvidita,“ uvedl Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB dohlížející na oblast finanční stability. Kvůli přesnějšímu zachycení účinků šoků ČNB původní dvouletý horizont testů o jeden rok prodloužila. Odolnost bank vůči nepříznivému vývoji je nyní testován pro období tří let. Podle údajů z konce minulého roku kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v ČR činila 15,2 procenta.
„Český bankovní sektor si nadále udržuje dobrou kondici, kterou by mu v řadě zemí eurozóny mohli závidět. Dílem k tomu přispívá dlouhodobě poměrně konzervativní chování tuzemských bank, dílem obezřetná a pragmatická politika regulátora. I kdyby se naplnily nejčernější představy, které do svých testů ČNB zakomponovala, a některé tuzemské banky by musely doplnit kapitál, nemusí se tuzemští střadatelé o své úspory obávat. Celkový pokles kapitálové přiměřenosti bank by totiž byl v poměru k velikosti sektoru nevýznamný,“ okomentoval výsledky Petr Kříž, vedoucí partner sektoru Finančních služeb, PwC Česká republika.
Zátěžový scénář Dluhové krize počítá s vysokým propadem ekonomické atraktivity vyplývající ze značného prohloubení dluhové krize v eurozóně. To by se projevilo významným poklesem ekonomické aktivity hlavních obchodních partnerů ČR a dále i výrazným propadem české ekonomiky. Celková nejistota na finančních trzích by měla za následek ztrátu důvěry investorů, růst rizikové averze a pokles cen vládních dluhopisů ČR. Součástí zátěžových testů byla i simulace částečného znehodnocení expozic vůči všem vysoce zadluženým zemím EU.
„Vycházíme ze situace, kdy jsou české banky opravdu silně kapitalizované. Další důležitý faktor je vysoká ziskovost českých bank, která značně přesahuje průměrné hodnoty u bank ve světě. Český bankovní sektor není při svém financování tolik závislý na finančních trzích, jako banky západoevropské. Objem vkladů klientů stále přesahuje objem úvěrů, které banky přesahují,“ připomněl Marek s tím, že právě toto jsou tři základní stavební kameny stability českého bankovního sektoru, díky kterým se dají předpokládat dobré výsledky českých bank i v dalším testování.
Dodatečně bylo simulováno i znehodnocení třetiny všech expozic největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. To ČNB považuje za velmi nepravděpodobný scénář a jednalo se o test nad rámec původního scénáře Dluhová krize. V takovémto případě by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmi procentní hranici.
